متوازن سازی مجدد پرتفوی دارایی ها بر مبنای رویکرد فازی
Authors
abstract
در تحقیق حاضر از استراتژی متوازن سازی مجدد پرتفوی به عنوان یک راهکار مناسب جهت تجدید نظر سازی سهام سرمایه گذار با توجه به هزینه های معاملاتی با رویکرد فازی،استفاده شده است.مدل طراحی شده بر اساس سه فاکتور کلیدی بازده مورد انتظار، ریسک و درجه نقد شوندگی سهام می باشد. به منظور آزمون مدل، داده ها و اطلاعات سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1390 را استفاده کرده و ضمن وارد کردن سطوح انتظارات ذهنی سرمایه گذاران، کارایی مدل را طی دو سناریو مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به خوبی می تواند سطوح ذهنی مورد انتظار سرمایه گذاران نسبت به بازدهی مورد انتظار، ریسک و نقدشوندگی، به منظور متوازن سازی مجدد پرتفوی سرمایه گذار ی که بکار گرفته شده است را نشان دهد.
similar resources
مطلوبیت سرمایه گذار در استراتژی های متوازن سازی مجدد پرتفوی
در محیط کسبوکار امروزی که معاملات آن بهصورت الگوریتمی و با تناوب بالا انجام میشود، تصمیمات متوازنسازیِ مجدد پرتفوی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و باید بهسرعت اتخاذ شوند. در روش بهینه لگاریتمی که از آن با عنوان استراتژی فعالانه نیز یاد میشود، متوازنسازی بهصورت پیوسته زمان انجام شده و این استراتژی زمانی بهینه خواهد بود که افق سرمایهگذاری پرتفوی نامحدود باشد. اما این موضوع عملاً غیرممکن ب...
full textطراحی مدل متوازن سازی (تعدیل) مجدد پرتفوی سرمایه گذاری با در نظر گرفتن هزینه های معاملاتی بر مبنای رویکرد تصمیم گیری فازی
چکیده ندارد.
15 صفحه اولمطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن
زمینه: پژوهش با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن صورت گرفت.هدف: ارزیابی عملکرد معاونت برنامهریزی و توسعه شرکت فولاد خوزستان در سال 1393 بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن میباشد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و مشتریان معاونت است. با استفاده از تحقیقات قبلی، استراتژیها، شاخصهای تدوین ش...
full textتاثیر متوازن سازی مجدد مدل چند دوره ای پرتفوی سرمایه گذاری، بر روی بازدهی پرتفوی، با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
پویایی و تغییرات بازارهای مالی، انتظارات سرمایه گذاران را تغییر می دهد که براین اساس، فعالان بازارهای مالی در صدد تغییر در نوع و ترکیب اوزان سهام های پرتفوی خود می باشند ( متوازن سازی مجدد پرتفوی ). افق سرمایه گذاری و هزینه ی معاملات از عواملی هستند که در مسأله ی متوازن سازی مجدد پرتفوی مطرح می شوند. از اینرو، در این تحقیق، اولآ، تآثیر متوازن سازی مجدد پرتفوی بر بازدهی و ریسک پرتفوی بررسی می ...
یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها در قراردادهای بیمه عمر بر مبنای تعهدات بیمه گر
در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینهسازی سبد داراییها بر مبنای تعهدات بیمهگر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدلهای موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه¬گذاران و بازده دارایی¬ها را به خوبی مد نظر قرار می¬دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناختهشده مارکویتز (1952)، برای بهینهسازی سبد داراییها، مطالعه¬ای شبیه¬سازی طراحی و اجرا شده است....
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
دانش سرمایه گذاریجلد ۲، شماره ۸، صفحات ۲۵۵-۲۷۰
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023